Como corresponde a un edificio que fue durante siglos unos de los más importantes palacios reales de Castilla (1), tuvo desde antiguo el alcázar segoviano una
capilla, que no era otra que la propiamente regia, pero cuya ubicación, disposición y ornato desconocemos por ahora, aunque nos hayan llegado de ella algunas noticias. Así, por ejemplo, sabemos que en agosto de 1485, estando en Córdoba, la Reina Doña Isabel mandó a sus contadores que pasasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero de las cosas de los alcázares de Segovia, diferentes ornamentos de la capilla, que le mandó entregar a Martín Cuello, y de ellos hay una relación de dos páginas(2). Pocos años después, por el 1493, el secretario Gaspar de Gricio, por mandato de la Reina, formó un gran inventario del tesoro conservado en el Alcázar, y en él incluyó los muebles, ornamentos y paramentos que había en la capilla, y que eran verdaderamente riquísimos y muy lucidos, como de quien era el templo, y para Quien era(3).
A partir del siglo XV, convertidos ya estos alcázares en la sede del Tesoro Real de Castilla, la capilla, aunque siempre regia, tuvo además un desempeño más local, puesto que a ella acudían el alcaide y sus soldados y dependientes -y los presos de Estado-, y el tesorero y los suyos; y además, ya a partir del siglo XVI, también los jefes y dependientes de la delegación segoviana de la Junta de Obras y Bosques, que desde la fortaleza se ocupaban de la administración de esta, y también de las dos Reales Casas de la Moneda que hubo en Segovia hasta el siglo XIX (la Casa Vieja, y el Ingenio), de los montes y pinares de Valsaín, y los Reales Sitios de San Ildefonso y de Riofrío(4). Y no digamos a partir de 1764, cuando en el Alcázar se establezca, por orden de Carlos III, el Real Colegio de Artillería, que allí permaneció casi un siglo, hasta el famoso incendio del 6 de marzo de 1862.